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- Feb 25 Wed 2015 23:12
2/25選擇權籌碼分析
- Feb 25 Wed 2015 23:09
2/25期權平倉紀錄(期貨7.7%，選擇權21%)
- Feb 25 Wed 2015 00:09
2/24選擇權籌碼分析
- Feb 25 Wed 2015 00:07
2/24期權平倉紀錄(期貨5.1%，選擇權5%)
- Feb 25 Wed 2015 00:07
2/13期權平倉紀錄(期貨4.4%，選擇權8.5%)
- Feb 12 Thu 2015 23:28
2/12期權平倉紀錄(期貨2.9%，選擇權-45%)
- Feb 12 Thu 2015 22:47
2/12選擇權籌碼分析
支撐鬆動壓力增 自營淨多單削減
一、 敏感度綜合分析 週四近月買權最大 OI 下移一檔至 9700 點，上方壓力區下降恐會壓抑多頭表現空間，雖然近月 賣權最大 OI 未移動，但未平倉 P/C 比呈現連 5 降，支撐力道顯得越來越薄弱，增添行情下行的可 能性；買權隱含波動率快速下降，自 2/10 日的 9.52%下探至 8.03%，市場買方觀望氣氛濃厚，不願 意輕易進場佈局；自營商淨多頭部位一舉降低了 20,507 口至 34,460 口，透露法人樂觀的態度收斂 不少，短多難有施展的機會。
- Feb 12 Thu 2015 01:44
2/11海期平倉紀錄(績效4.6%)
- Feb 11 Wed 2015 23:59
2/11期權平倉紀錄(選擇權績效-32.8%)
- Feb 11 Wed 2015 23:57
2/11選擇權籌碼分析
一、 敏感度綜合分析
週三為台指週選擇權結算日，價平近月 9500 點買權 OI 降低 1,672 口，可見整數關卡壓力稍有 減輕，而雖然近月賣權在 9400 點與 9500 點分別增加 2,302 口與 4,261 口，但未平倉 P/C 比下降至 125.18%，支撐強化程度不高；結算後自營商淨多頭部位有 54,967 口，外資也呈現淨多頭部位 3,041 口，代表法人樂觀看待後市行情，但買權隱含波動率終止連兩日上揚的慣性，下跌至波段低點 8.47%， 多頭行情延續力道還有待觀察。
